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基金指数
（1） 深市基金指数
深证所最早从1996年3月18日(星期一)起开始编制并发布深证基金指数,中文名称： 深证基金指数;基准日： 1996年3月15日;基日指数： 1000点,开始编制并发布日期： 1996年3月18日。旧基金指数计算范围为可在交易所直接交易或联网交易的10只老基金。计算方法与成分股指数计算方法相同,以在交易所直接上市或联网上市的基金单位数(即可流通基金单位数)为权数。
随着深市基金的发展 ,为了反映证券投资基金的总体价格走势,配合老基金的清理规范工作,深证所经研究决定自2000年7月3日起终止以老基金为样本的原“深证基金指数”(代码： 9904)的编制与发布,同时推出以证券投资基金为样本的新基金指数,名称为“深市基金指数”(代码： 399305)。
深市基金指数的样本： 包括已在深证所上市的所有证券投资基金。新上市的证券投资基金,自上市后第二个交易日起纳入指数计算范围。
深市基金指数的编制： 采用派许加权综合指数法计算,权数为各证券投资基金的总发行规模。
深市基金指数的基准日： 为2000年6月30日,基日指数为1000点。
深市基金指数自2000年7月3日起实时计算发布,名称为“基金指数”,代码为“399305”。
（2） 上证基金指数
上证基金指数是上海证券交易所为反映基金市场的综合变动情况,于2000年4月26日编制并发布的。上证基金指数中文名称为“上证基金指数”。上证基金指数将同各指数一样通过行情库实时发布,上证基金指数在行情库中的代码为000011,简称为“基金指数”。于2000年6月9日正式发布。基期及基点： 20000608=1000。指数计算： 采用派许指数公式计算,以发行的基金单位总份额为权数。即： 报告期指数=(报告期基金的总市值／基期)×基日指数;其中,基金的总市值=∑(基金市值×基金单位总份额)。样本选择标准： 在上海证券交易所上市的所有证券投资基金。
上海证券交易所基金指数编制方法：
(1) 指数名称：“上证基金指数”,英文名称“SSEFUNDINDE”；
(2) 基准日： 正式发布前一交易日,基日指数1000点；
(3) 选样范围： 在本所上市的所有证券投资基金；
(4) 对外发布： 基金指数通过行情数据库实时发布,指数代码为000011；
(5) 计算方法： 采用派许指数公式计算,以发行的基金单位总份额为权数。即：
报告期指数=(报告期基金的总市值／基期)×基日指数
其中,基金的总市值=∑(基金市值×基金单位总份额)；
(6) 修正方法： 当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数计算的连续性。
修正公式为：
新除数=修正后的基金总市值修正前的基金总市值×原除数
其中,修正后的总市值=修正前的总市值+新增(减)市值;
由此公式计算出新的除数(即新基期),并据此计算以后的指数。
① 新基金上市： 凡有新的证券投资基金上市,上市后第二日计入指数；
② 派发现金收益： 凡有样本基金派发现金收益,在除息日前修正指数；
③ 停牌： 当某样本基金在交易时间内突然停牌,取其最后成交价计算其即时指数,直至收盘；
④ 暂停交易： 当某一样本基金暂停交易时,取该基金暂停交易的前一日收盘价计算指数。若停牌时间超过2日以上,则从连续停牌第3日起撤权,待其复牌后再予复权；
⑤ 摘牌： 凡有样本基金因清盘等原因不再上市交易,在摘牌日前进行指数修正；
(7) 与股价指数的关系： 现有的上证综合指数等9个指数均属于股价指数,上证基金指数属于基金价格指数,不属于股价指数,不纳入任何一个股价指数的编制范围。
来源：股民学校初级教程 |
